Ob zur Depot- oder Fondsbewertung, zur Risikoüberwachung oder um regulatorischen Anforderungen zu entsprechen: Dank Fair Value Pricing Service können Finanzmarktteilnehmer ihre Analysen auf einheitliche und transparente Bewertungen abstützen.
Wenn kein aktueller Marktpreis vorliegt, kann ein mit Hilfe von Bewertungsmethoden errechneter Fair Value (Fairer Wert) herangezogen werden, um einen Vermögenswert zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern zu tauschen oder um eine Schuld zu begleichen.
Der Fair Value ist ein Bewertungskurs, der anhand eines theoretischen Preismodells unter Berücksichtigung kursbestimmender Einflussfaktoren berechnet wird.
Berechnung, Bezug und Lieferung
Der Fair Value Pricing Service von SIX Telekurs liefert für rund 55’000 Anleihen in verschiedenen Währungen über deren gesamte Laufzeit mehrmals täglich und nach einer transparenten Methode kalkulierte Fair Values.
Die Berechnung der Fair Values erfolgt für sämtliche Straight und Zero-Bonds in der Datenbank von SIX Telekurs in den Währungen: EUR, CHF, DKK, GBP, NOK, JPY, AUD, NZD, USD, CAD und ZAR. Für die Berechnung werden nur Instrumente mit “Investment Grade” berücksichtigt.
Die Fair-Value-Preise werden 4 Mal pro Tag auf Basis aktualisierter Renditekurven berechnet (Zeitangaben in MEZ):
| Berechnung |
Verfügbarkeit |
| 07:50 Uhr |
08:40 Uhr |
| 11:00 Uhr |
11:50 Uhr |
| 14:00 Uhr |
14.50 Uhr |
| 19.55 Uhr |
20:45 Uhr |
Kunden von SIX Telekurs können die Fair Values wie einen Börsenplatz unter BC 777 abonnieren:
- Für die Display-Produkte Telekurs iD und Valordata Browser werden die Fair Values als Option geliefert.
- Im Valordata Feed (VDF) werden die Fair Values als Bewertungskurs-Telegramm im PRD DOC abgebildet.
- Im Intraday Pricing Service werden die Fair Values als Bewertungskurs-Telegramm im PRD DOC oder ASCII File abgebildet..
Weiterführende Links
Das Datenangebot von SIX Telekurs
